Выпадающее меню Выпадающее меню

 

 

 

NEW! КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

 

Важные советы по Форекс

 

Соотношение возможной прибыли и убытков на рынке Forex

 

Основные фундаментальные факторы Forex

 

Работа на Форекс для начинающих

 

Жестокая правда о работе на Форекс

 

Календарь экономических новостей Форекс

 

Как опредилить самый лучший советник Форекс?

 

Время торговых сессий Форекс: открытие и закрытие

 

Особенности валютных пар на рынке Форекс

 

Обучение трейдингу с нуля

 

Основные правила управления капиталом на рынке Форекс

 

В какое время лучше торговать на Форекс?

 

 

КАРТА САЙТА

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная - Методы анализа Форекс

 

Методы анализа Форекс

 

Валютный рынок Форекс/Forex – довольно сложный, изменчивый и порой непредсказуемый организм. Иногда кажется, что он живет своей жизнью и не подчиняется никаким законам.
В попытках предсказать движение цены и определить будущее направление тренда аналитики, исследователи, ученые и рядовые трейдеры за многие десятилетия изобрели массу способов и методов анализа рынка Форекс. Каждая теория имеет в своей основе строго определяющие факторы и постулаты, и изучение рынка происходит на базе выявленных в рамках определенного видения закономерностей.
Внутри одного глобального направления могут существовать более мелкие теории и их разновидности, дополняющие друг друга или существующие самодостаточно. Причем новые методы анализа Форекс появляются достаточно часто – по сути, каждый трейдер может разработать свою собственную методику на основе индивидуального видения рынка.
Профессионалы научились объединять и совмещать различные методы анализа рынка Форекс, используя данные одной теории для подтверждения сигналов другой. Причем практически каждый использует в торговле основы технического и графического анализов, а также не может абсолютно игнорировать явления фундаментального анализа, поскольку и те, и другие имеют весомое влияние на поведение цены.


Популярные методы анализа рынка Форекс


На сегодняшний день основными и наиболее важными методами анализа Форекс можно с уверенностью назвать методы технического анализа, методы графического анализа и фундаментальный анализ валютного рынка.
Также весьма значимыми и имеющими широкое распространение среди трейдеров являются следующие теории и методики анализа Форекс:

- свечной анализ (анализ моделей японских свечей)
- волновой анализ (волновая теория Элиотта)
- теория хаоса Билла Вильямса
- теория Томаса Демарка
- квантовый анализ рынка
- нейросетевые методы анализа (нейронные сети)
- другие.

У каждой теории есть свои последователи, которые продолжают развивать и дорабатывать выбранное направление, углубляя и расширяя способы прогнозирования движения рынка.
 

Основные методы анализа Форекс
 

Графический анализ

 

Графический анализ рынка Форекс – это важная и неотъемлемая часть технического анализа, которая включает в себя визуальное исследование графиков движения цен, построение линий, отображающих важные психологические уровни, распознавание определенных моделей и конфигураций, образующихся в ходе движения цены.
Движение цен в графическом анализе можно анализировать с помощью линейных графиков, баровых или японских свечей.
На основании полученных данных можно с большой степенью уверенности прогнозировать дальнейшее направление движения цены. Многие трейдеры в основе своей торговли предпочитают использовать методы графического анализа, используя технические индикаторы лишь как дополнение.
Графические методы анализа финансовых рынков довольно просты в применении. Именно поэтому их начали использовать очень давно, когда еще не было компьютерной техники – достаточно было иметь карандаш, линейку и график движения цены, нанесенный на бумагу.
Поскольку все модели и линии трейдер наносит на график самостоятельно, графический анализ обладает некоторой субъективностью. Однако нельзя утверждать, что он неэффективен, напротив, его применение может в значительной степени облегчить процесс исследования поведения рынка. Главное – понять основы и правила построения значимых линий и ценовых конфигураций и научиться распознавать графические модели.
 

Преимущества графического анализа
• Исторические данные, на основе которых строятся модели и линии графического анализа – крайне важная информация для трейдера. Один из постулатов технического анализа гласит: «История повторяется» - именно поэтому следует тщательно анализировать поведение рынка в прошлом.
• Моменты пересечения графиком цены построенных линий и фигур, а также приближения к ним дают хорошие сигналы к открытию и закрытию позиций. Кроме того, графический анализ рынка помогает точнее определить уровни установки обоснованных защитных стоп-ордеров (стоп-лоссов).
• Создание прибыльных торговых систем наиболее вероятно с использованием графического метода анализа рынка Форекс, чем без него.
• Графический анализ финансовых рынков может быть весьма полезен аналитикам, использующим методы фундаментального анализа (исследование влияния экономических и политических событий на поведение цены). Видя на графике характерные значительные ценовые колебания, фундаменталист может проанализировать события того периода, происходящие в мире или в интересующей стране, и сделать выводы об их влиянии на изменение рынка, чтобы в дальнейшем учитывать возможность повтора ситуации.
 

Линейный график на Форекс
 

Линейный график - самый простой метод представления цифровой информации на Форекс. В визуальном отображении это ломаная линия, которая соединяет отдельные ценовые значения через определенный временной интервал. Чаще всего линейный график строится по ценам закрытия выбранных временных отрезков.
 


Недостатки линейного графика
Линейный график не всегда удобен для использования, так как он не отражает уровень открытия и закрытия выбранного временного интервала, а также максимальные и минимальные значения цены, достигаемые внутри периода (минута, час, день и т.д.). Чаще всего линейный график в графическом анализе Форекс применяется для выявления общей тенденции - при этом чаще используют дневной таймфрейм.
На линейном графике также не видны гэпы (gap) - ценовые разрывы, что может затруднить детальный анализ графика на рынке Форекс.


В чем удобство использования линейного графика?
При необходимости отразить ценовые данные за весьма продолжительный период (несколько месяцев или лет) использование линейного графика - самое верное решение. Представляемые данные в этом случае визуально просты и интуитивно понятны, поэтому в средствах массовой информации, предназначенных для широкого круга читателей, используют именно данный тип отображения цены.
Поскольку линейный график показывает только общую тенденцию движения цены на Forex, его удобно использовать при выявлении фигур графического анализа - визуально они видны довольно отчетливо.
Более информативными по своей сути по сравнению с линейным графиком являются баровый график и график японских свечей.


График баров на Форекс


График баров (баровый график, bar chart) - один из наиболее распространенных видов отображения динамики цены в графическом анализе рынка Форекс.
Трейдеры предпочитают использовать в анализе рынка баровый график из-за его наглядности и информативности.
 


Бар на графике - это одна вертикальная линия, на которой отображена информация о том, как менялась цена в течение выбранного периода времени. В зависимости от выбранного таймфрейма каждый бар на графике представляет собой один период: это может быть, к примеру, минута, пятнадцать минут, час, день, месяц и пр. Бары следуют один за другим в соответствии с выбранным временным промежутком и образуются независимо от характера изменения цены.


Виды баров
 



Каждый бар (вертикальная линия) содержит четыре важнейших показателя движения цены:
open (цена открытия) - значение, которое было в самом начале выбранного периода. Отображается небольшой горизонтальной чертой слева от бара
close (цена закрытия) - последнее значение цены непосредственно перед окончанием выбранного периода. Отображается небольшой горизонтальной чертой справа от бара
high - максимальное значение, достигнутое в течение выбранного временного периода. High - это верхняя граница бара
low - минимальное значение, достигнутое в течение выбранного временного периода. Low - это нижняя граница бара.


Бары: open, high, low, close


Преимущества и недостатки графика баров


По сравнению с линейным отображением графики в виде баров более удобны и информативны, и представляют данные в сжатом виде. Кроме того, на баровом графике можно увидеть также ценовые разрывы (гэпы).
В то же время, если есть необходимость проанализировать значительное количество временных периодов, представленных в виде баров, то это становится довольно непросто. Именно поэтому практически в любом программном обеспечении для анализа рынка Форекс есть возможность увеличения и уменьшения деталей графика (графика баров, линейного или свечного графика) и изменения рассматриваемых временных промежутков.
Трейдеры для торговли обычно используют дневные и более короткие интервалы отображения цены на графике, а для анализа длительных тенденций применяют недельные и более продолжительные графики баров.


График Японские свечи на Форекс


Как использует графический анализ японские свечи? Что обозначают на рынке Форекс/Forex японские свечи и почему они так называются?
График «японские свечи», так же как и бары, отображает движение цены за определенный период времени, но еще и дополнительно цветовым выделением показывает связь и взаимное расположение цен открытия (open) и закрытия (close), то есть визуально график напоминает последовательность свечей разного размера и формы.
 


Каждый временной период (минута, час, день и т.д.) – это «свеча», которая состоит из «тела» и «теней». Тело свечи – это расстояние между ценами открытия и закрытия данного временного периода, а тени свечи – это минимальное и максимальное значения цен, достигнутые за этот же отрезок времени.

В случае если high или low расположены в пределах тела свечи, то тени не отображаются – это свеча без тени (верхней или нижней) или без обеих теней. Также встречаются японские свечи без тела – если цена открытия равна цене закрытия. Разновидностей японских свечей огромное количество, даже существует специальный метод свечного анализа для предсказания дальнейшего движения цены.


Некоторые виды Японских свечей


Кроме того, на рынке Форекс/Forex японские свечи дают цветовое визуальное представление об относительном изменении цены валюты за некоторый период времени:
Глядя на свечу, можно сразу определить направленность изменения цены за рассматриваемый промежуток времени:
- если цена закрытия окажется ниже цены открытия, то тело свечи закрашивается (относительно фона графика)
- если цена закрытия располагается выше цены открытия, то тело свечи остается полым


Цветовое отображение графика японских свечей


Обратите внимание: в приведенных выше рисунках с черным фоном цветовое решение отображения графика «японские свечи» представлено соответственно настройкам «по умолчанию» (как правило) в самой распространенной и популярной программе для торговли и технического анализа – MetaTrader.
Однако в этом же терминале есть функция настройки цветов по своему усмотрению, где можно изменить цвет фона самого графика, а также полой и закрашенной свечи, исходя из личных предпочтений. Например, вид графика может быть таким:



Также нужно понимать, что в «книжном» варианте представления японских свечей цвет отображается наоборот, соответственно фону бумажного листа. Таким образом, если сравнивать с приведенными выше примерами на черном фоне, белая свеча в «книжном» варианте станет черной, а черная – белой (пример - рисунок «Некоторые виды японских свечей»).


Происхождение названия «японские свечи»
 

Глубокое проникновение в графический анализ японские свечи получили не так давно, с 90-х годов прошлого столетия. Однако еще много веков назад японские торговцы рисом использовали подобные графики в своем ремесле – отсюда появилось название «японские свечи».
Аналитики, предпочитающие данный вид отображения цены, уверены, что в течение нескольких дней могут сформироваться очень важные для торговли сигналы. Действительно, существует огромное многообразие «свечных моделей», которые весьма успешно можно использовать в качестве дополнительного инструмента графического анализа.
Данный метод даже выделен в отдельную категорию исследования рынка и в современной торговле его используют десятки тысяч трейдеров по всему миру.

 

Уровни поддержки и сопротивления


Уровни поддержки и сопротивления Форекс/Forex являются главными ориентирами в графическом анализе рынка форекс.
Несмотря на то, что на валютном рынке находят отражения самые разные события, цена не движется хаотично, и, поняв основные принципы движения цены, можно быстро научиться определять уровни поддержки и сопротивления, и при правильном использовании они станут надежными помощниками в торговле.


Определение и построение уровней поддержки и сопротивления на форекс
 

Все уровни строятся по ценовым максимумам и минимумам (ценовым экстремумам). На рисунке они обозначены как max – ценовой максимум, верхний экстремум, и min – ценовой минимум или нижний экстремум.



При движении на рынке цена, приближаясь к уровням поддержки и сопротивления, как бы натыкается на невидимую преграду, которая мешает ей двигаться дальше, и она совершает обратное движение, образуя новый экстремум, тем самым дополнительно подтверждая уровень. Эти уровни можно проследить на любых временных промежутках.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, проведенная через ценовые минимумы – в них давление покупателей начинает превалировать над давлением продавцов.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, проведенная через ценовые максимумы – в них давление покупателей уступает давлению продавцов.

 


Принципы работы с уровнями поддержки и сопротивления. Основные свойства.
 

1. Одним из основных сигналов при работе на форекс с уровнями поддержки и сопротивления - это «отбитие» от уровней (отскок). Пока цена не пробила уровень и продолжает его подтверждать и усиливать, формируя новые последовательные экстремумы, они являются хорошей границей, у которой нужно покупать (при отбитии от линии поддержки) или продавать (при отбитии от линии сопротивления).
2. Чем больше раз цена «проверяла» уровень поддержки или сопротивления и подтверждала его, тем более значимым он становится. Преодоление же значимого уровня предполагает значительное движение графика цены в сторону пробития.
3. «Пробитие» (пробой) - также важный сигнал в работе с линиями поддержки и сопротивления. Считается, что если цена пробивает их, то она имеет достаточный потенциал, чтобы пройти еще значительное расстояние. Пробитием, как правило, считается (по степени важности):

- закрытие свечи за уровнем
- формирование полностью тела новой свечи за уровнем
- формирование нескольких новых свечей за уровнем, включая их тени
- формирование за уровнем нескольких новых свечей, направленных в сторону пробития.

Также стоит помнить, что нередки «ложные пробития» уровней поддержки и сопротивления, когда после него график цены возвращается обратно за горизонтальную линию и продолжает прежненаправленное движение.

Часто можно наблюдать только попытки цены «пробить» линии поддержки или сопротивления: она только заходит за них, но потом откатывается назад. Это можно отчетливо отследить на графике японских свечей – такие «попытки пробития» будут отображаться как «тени» свечей.



Чтобы распознать «ложные пробития», нужно использовать дополнительные методы и инструменты анализа, например технические индикаторы Форекс, и ждать подтверждающих сигналов от них.
Однако также стоит иметь в виду, что слишком жесткие фильтры могут помешать вовремя увидеть верный сигнал, и пока вы будете ждать удачного момента, цена уже пройдет положенное расстояние.
 

4. Так как данные уровни представляют собой очень сильные границы, после пробития уровня поддержки он часто становится уровнем сопротивления и наоборот, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. После пробития цена часто возвращается к преодоленной границе, чтобы еще раз «оттолкнуться» от нее, но уже с другой стороны. На рисунке ниже хорошо видно, как уровень поддержки превратился в уровень сопротивления и цена возвращалась к нему несколько раз после пробития.



5. Уровни поддержки и сопротивления форекс – это не четко определенное ценовое значение – а некий ценовой промежуток вокруг них. То есть не обязательно график цены должен точно касаться горизонтальной линии, чтобы подтвердить ее, иногда он может не дойти или пройти дальше на несколько пунктов или десятков пунктов (в зависимости от выбранного таймфрейма) без «пробития».
Если сформировавшиеся в ходе ценовых колебаний экстремумы имеют направленное движение верх или вниз, образуются наклонные уровни, которые обычно имеют название линии сопротивления или поддержки. Также их принято называть линиями тренда.

 

Трендовые линии
 

Тренд на Форекс/Forex - одно из самых важных понятий. Верно определив направленность движения графика цены и построив трендовые линии, можно быть более уверенным в точности торговых сигналов.
Тренд (тенденция) - устойчивое направление движения рынка в текущий момент времени или за определенный выбранный период.
 

Тренд может быть:
- растущим, up-trend (повышательным, восходящим или "бычьим"). Линия тренда будет направлена вверх;
- падающим, down-trend (понижательным, нисходящим или "медвежьим"). Линия тренда в данной случае будет направлена вниз;
- боковым (флэтовым), когда движение рынка происходит внутри горизонтально расположенного ценового диапазона, ограниченного уровнями поддержки и сопротивления. Такой тренд еще могут называть "движение внутри коридора".

С определения текущего тренда на форекс должен начинаться любой анализ рынка. От правильного его определения будет в дальнейшем зависеть точность сигналов торговой системы и прибыльность торговли в целом.
 

Построение трендовых линий
 

Чтобы построить трендовую линию, нужно найти и определить ряд последовательных экстремумов (сформированные графиком цены пики, максимумы или минимумы - см. рисунки) и провести по ним линию. Чем больше экстремумов она соединяет, тем сильнее считается тренд.
Восходящая линия тренда на форекс - это наклонная линия, проведенная под несколькими последовательно сформировавшимися нижними экстремумами (минимумы цены). Образует собой направленную вверх линию поддержки.



Нисходящая линия тренда на форекс - это наклонная линия, проведенная над несколькими последовательно сформировавшимися верхними экстремумами (максимумами цены). Образует собой направленную вниз линию сопротивления.



Боковой тренд ограничен двумя горизонтальными уровнями.



Движение внутри коридора может быть направлено не только горизонтально, но и наклонно, в этом случае речь идет о ценовых каналах.


Основные сигналы на трендовых линиях Форекс/Forex
 

При работе с трендовыми линиями рекомендуют пользоваться следующими сигналами:
1. До момента пробоя линии тренда она является хорошим уровнем, от которого отталкивается цена для продолжения движения в направлении тренда.
2. Пробой трендовой линии обозначает смену тренда или значительное ослабление текущего тренда.

Для определения истинного пробоя используются следующие основные способы:
- свеча закрылась за линией тренда и цена прошла определенное количество пунктов, которое высчитывается отдельно в зависимости от выбранного периода и торгового инструмента.
- за линией тренда закрылось последовательно две свечи
- после пробития произошел откат до линии тренда с другой стороны, цена оттолкнулась от нее, направляясь по направлению "от линии". В этом случае линия поддержки становится линией сопротивления и наоборот. На рисунке ниже видно, как две линии последовательно сменили свой статус, и график послушно воспринял их уже как уровни с противоположным действием.



Существуют также и другие способы определения пробития трендовых линий форекс, которые зависят от выбранной торговой тактики.
 

Торговые тактики при работе с трендовыми линиями
 

В зависимости от характера движения цены в данный момент времени используют разные торговые тактики.
- При растущем или падающем рынке используют трендовые стратегии торговли по направлению тренда. В точках соприкосновения с трендовыми линями совершают сделки на покупку (возле восходящей линии тренда - линии поддержки) и сделки на продажу (возле нисходящей линии тренда - линии сопротивления). Сигналы должны быть обязательно подтверждены дополнительными инструментами технического анализа.
- При боковом движении рынка используют флэтовые тактики, основанные чаще на отбойном движении внутри коридора, обозначенного двумя ценовыми уровнями. Также существуют тактики на пробоях трендовых линий бокового движения, что является довольно сильными сигналами.
- Психологически устойчивые и склонные к риску трейдеры также могут использовать контр-трендовые стратегии получения прибыли на откатах против текущего тренда. Такого рода стратегии более опасны, поскольку тренд на рынке форекс может оказаться сильным и продолжительное время безоткатным. При использовании таких тактик целью трейдера является взять прибыль с момента начала коррекции тренда до достижения ценой линии тренда.

Далее:
Технический анализ

 

Прочитайте также в рубрике Методы анализа Форекс:

- Фундаметальный анализ

 

Наверх

 

 

2017

© Гид по Форекс

 

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru